Работа за август 2013 г.

    Я решил, поскольку скорее всего только я один пишу и читаю этот блог, с сентября этого года писать по одному сообщению в месяц, а именно в первую субботу или воскресенье после последнего рабочего дня ушедшего прошлого месяца. Названия сообщений не будут начинаться с "Работа за ...", но в них будет показана работа как за месяц, так и некоторые мысли насчёт предстоящей работы на следующий месяц (в случае, если будут какие-либо изменения в системах или ещё в чём-либо).
    Август прошёл как ещё один месяц поиска стабильного хеджирования. Усилия по ликвидации отрицательных сделок другими системами очень тяжело шли, поскольку найти золотую середину в этой работе очень архисложно. Это очень тяжёлый момент в этой работе. Года могут уйти на поиск только одного-двух параметров или нахождению инструмента, гармонично вписывающегося в уже имеющуюся команду. Я это всё понимаю, но ничего поделать нельзя и ничего не остаётся, как месяцами пытаться это всё искать и опробовать в деле. Здесь важно только одно: когда я окончательно это всё найду, счёт не должен уменьшится до таких размеров, что на нём уже будет невозможно работать. И грош цена будет такой находке, если я её не смогу применить к растаявшему на тот момент счёту. Ну.. здесь уж как выйдет, так выйдет. Успею - значит счёт со временем взлетит по геометрической кривой. Нет - значит в какой-то момент я прекращу писать в этом блоге. Вот такой расклад. Ну а на следующий месяц я спланировал новейшую версию портфеля с акцентом на энергоносители. Теперь будут только 2 агроинструмента: кукуруза и пшеница. Остальные 3 - это нефть, газ и печное топливо, которое также неплохо ходит, как и нефть. По нефти получился самый сильный интеллект в системе, отчего по ней (в отличие от газа и топлива) решил уменьшить на 5,000$ размер счёта на 1 контракт и теперь он равен 35,000$ на 1 контракт. Через месяц я напишу, что дало мне это последнее достижение за всё время изучения трейдинга. Системы на протяжении сентября меняться не будут, а поэтому проверка будет чистой.

Clever Clover. Старые инструменты. Новейшие системы.

    Неудачно закончившаяся неделя привела меня к мысли, что я всё это время крутился и вертелся в котле изначально не до конца грамотно спроектированных систем. Да, большинство моментов в них были верными. К примеру, соотношение прибыли к риску было не менее 2:1 во всех пяти системах, а также величина риска, в среднем равная 2% на сделку, также всегда была во всех системах. Но чего-то не хватало. Отчего счёт под влиянием таких систем то рос, то падал. И в итоге он опять вернулся в состояние колебания в полтора-годовом диапазоне.

    Я выяснил момент, от которого вероятнее всего и был наблюдаемый изьян в моей работе. А именно - точки, где нужно было входить в позицию. Это было действительно моё слабое место во всех системах и я решил его тщательно проработать, отчего пришлось создать все системы с нуля. Инструменты те же, кроме кофе, который заменил на сахар, что был до кофе. Системы местами упростились по их описанию, а большая часть описания систем стала включать в себя описание точек входа. Без правильных точек входа даже и при правильном направлении сделки может запросто вынести по стопу, а потом цена продолжила бы свой путь туда, куда нужно, но уже без меня. Привилегированными ордерами на открытие позиций стали лимитные ордера, а пробойные ордера теперь подключаются позднее (в некоторых системах) и только в случаях подтверждения нежелания ценой зацепить лимитный ордер. Вкратце по системам:

1. Нефть. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 2-й попытки. 3 варианта развития ситуации. Вход с лимитника, но при его неоткрытии с ночи среды выставляется новая пробойная подсистема, работающая с импульсом в любую сторону. Использование тренда понедельника.
2. Газ. Работа перед открытием среды. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 3-й попытки. Вход как с лимитника, так и со стоп-лимитника. Использование тренда за понедельник-вторник.
3. Сахар. Работа перед открытием того дня, в который поступил сигнал, что можно ставить ордер. 1 контракт на 10 тыс. дол. Вход изначально с лимитника. К концу дня может быть доустановлен и пробойный ордер. Использование индикатора SMA-50.
4. Кукуруза. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход с пробойника, а в ночь на среду выставляется разворотный ордер (при определённом условии). Использование начального импульса с открытием вторника.
5. Пшеница. Работа перед открытием понедельника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход как с пробойника, так и с лимитника. Использование индикатора SMA-200.

    Полученный портфель назвал Clever Clover, причину названия долго объяснять. Планка прибыли на неделю теперь только одна, она равняется 8%. Смотрим, как пройдёт неделя.

Кофе и 2 планки на неделе.

    Кратко. Неделя прошла в норме и завершена в плюс. Решил произвести замену сахара на кофе, который является более интересным инструментом в плане активности, начиная сразу с понедельника. По пшенице также сместил работу на понедельник, ввиду нередко возникающего тупого тренда туда, куда сразу же и рвануло (или просто пошло, без "рвануло"). Кукурузе (с которой по-прежнему работаю во вторник) дал вторую попытку, но с риском в 400 п. (в первой риск 600 п.). Всё остальное - практически без изменений.
    И вкратце о планках. Ввиду мощных стратегий уже на понедельник возникает, как оказалось, не такая уж и редкая ситуация набора уже +5% прибыли к 22:00 понедельника. Я решил при достижении такой планки к этому времени всё закрывать и более не работать на неделе, потому что полученный за понедельник такой суммарный результат заслуживает того, чтобы его пофиксить и не дать ситуации свести заработок к нулю и даже ниже нуля, просто не торгуя другие дни. Если же 5% не заработано к этому времени, то планка на неделе равна 7% (там просто другие системы открываются, а они стартануть могут также неплохо) и тогда при 7% (начиная с 8 утра вторника и мониторя далее) я также всё закрываю и неделя считается оконченной в плане работы. Планки позволят защитить хороший стартап недели, и что бы там ни происходило потом - для меня уже не важно. Как и не важно то, сколько я работаю дней в неделю: 1 или 5. Важен итог к субботе, а не число сделок. Я считаю, такой гибкий подход к работе с системами даст защиту уже заработанного (без чего и происходило топтание на месте счёта за этот год, хоть я и работал по системам неплохим, но просто их неправильно "включал" и "выключал"). Вот и всё.

И последняя, 5-я найденная изюминка - по пшенице.

    Небольшим плюсом завершил неделю. Плюс этот - благодаря взятию 200 п. по нефти. Все остальные системы поперекрывали себя в итоговый небольшой минус. По пшенице я получил полпроцента прибыли, но понял, что это последняя система, где я не нашёл-таки ещё уникальный подход. Четверговый газ пришлось убрать из-за выявленной сильной случайности в алгоритме. Мне алгоритмы, работающие с большой долей случайности не нужны. Я его и убрал. В итоге осталось 5 систем и 5 инструментов. По пшенице я всё же нашёл уникальный подход и разумеется для этого создал с нуля систему с новым расчётным лотом, который теперь равняется кукурузному лоту. Сахар отлично себя зарекомендовал в созданной системе, вовсю использующей ту "изюминку", которую я внезапно для себя открыл неделю назад.
    Ну и по пшенице вкратце так: выжидается понедельник, который показывает направление сделки. И во вторник ночью я ставлю 2 приказа: на пробой канала понедельника по тренду и лимитный, который предполагает коррекционное вначале движение. И закладываюсь при этом именно под глубокую коррекцию (относительно), а не под небольшую. Всё как всегда формализовано и алгоритмически прописано в экселе. Жду с интересом итогов следующей недели на 5 системах - и теперь все они с изюминками.

Работа за июль 2013 г.

    Месяц больших работ над ошибками. А также сильной реструктуризации в компоновке и правилах по сопровождению практически на 95% утверждённого по составу портфеля. В последнюю пятницу не работал, а неделю закрыл примерно в -6%, что лишний раз заставило пересмотреть алгоритмы в системах. Мощные изменения коснулись нефти и газа, причём газ существенно поменял стратегию и раскололся на 2 отдельных системы (в итоге их теперь 6). 1-я газовая стратегия получила огромный адаптивный интеллект, который выбирает, исходя из последних 9 торговых дней ценового графика, какая из 2-х подстратегий будет торговаться. Одна расчитана на боковик, вторая - на трендовый рынок. Замечу, что заработок по этой газовой стратегии будет всегда, но при условии, что сохранится прежний характер. А в какую при этом сторону пойдёт цена уже не важно, т.к. при заданном характере извлекается прибыль из любого направления движения цены. Если газ не будет менять характер строго каждую неделю - и так десятки за десятками недель подряд, то тогда в итоге он выйдет на годовую прибыль. На истории я заметил среднюю величину изменчивости характера газа равную примерно 1 раз в месяц. Даже при смене характера каждые 2 недели система уже справится с задачей заработать за месяц. Пшеница получила "апгрейд", уменьшающий риск в 1.5 раза, но зато немного увеличивающий область просадки и делающий желаемое взятие нужного движения не так нагло. В итоге прибыль к риску сократилась с 4:1 до 2:1, но повысилась в разы стабильность работы системы.
    И ещё момент по портфелю. Был заменён жмых на сахар по причине сильного расширения спреда у жмыха за последние несколько дней. Спред расширялся с заявленных 3-4 п. до 15-16 п. (при стопе в 40-45 п.), что привело меня к мысли, что инструмент возможно легко манипулируем брокером из-за небольшой ликвидности. Я его убрал (мне не нужны технические сюрпризы на будущее) и вместо него разработал систему по сахару с более даже лучшим соотношением "прибыль к риску", чем была у жмыха (у жмыха было 150 к 45, у сахара будет 65 к 15). Планок на месяц и неделю по-прежнему никаких нет. Нефть система запретила торговать на следующей недели по причине недостаточности необходимых денег для 1 контракта (45,000 $). А по нефти теперь прибыль и риск равны соответственно 300 п. и 100 п.

Вздули жмых к небесам, затем грохнули об асфальт.

    Три системы из пяти принесли прибыль (кукуруза, жмых, газ), одна убыток (нефть) и одна не открылась (пшеница). Хочу заметить, что только две моих системы могут так и не открыться на неделе - это пшеница и газ, по остальным открытие произойдёт с вероятностью 99.99%. Закрытие по прибыли этих трёх систем обозначило недельную прибыль в районе 10%. И скажу, что достоточно двум системам закрыть свой плюс при трёх минусах по другим системам, как портфель уже будет на уровне минимальной прибыли за неделю. При четырёх и пяти удачно закрытых системах идут недели серебряного и золотого лебедей с доходностью 15-20% в неделю и тут без комментариев.
    Теперь, что же было с соевым жмыхом на этой неделе. К середине вторника жмых усилил свой рост и без того сильного и аномального роста за последний месяц. А потом, слегка приспустившись, он начал так лететь вниз, что сессию закрыли раньше даже, чем должны по регламенту расписания торговли по нему. В четверг жмых открылся с таким гэпом вниз, что более котировка так и не поменялась, т.е. был достигнут лимит дня по этому товару с первой же котировкой дня. Я по нему выставлялся в начале вторника (ночью) и цена дошла до моей фиксации прибыли. Если бы не дошла, то тогда реверсивный ордер, что я поставил, всё равно бы принёс прибыль по ней (при уже падении вниз), но итоговая прибыль по жмыху просто тогда была бы на 1/3 меньше, но всё равно была бы. Вот такой механизм этой системы у меня.
    Продолжаю наблюдать за связкой "кукуруза-пшеница". А именно за суммарным результатом только по этим системам. Для чего я это буду использовать - в следующем сообщении, но сразу скажу - я не планирую на будущее выкидывать остальные системы, просто в период завершения месяца я планирую сбавлять обороты по открывающимся позициям в случае уже полученной в достаточном количестве подушки прибыли. Более развёрнуто - в следующем сообщении.

Финальная и массивная работа над ошибками.

    Ввиду скатившегося июля в район -1%, решил провести глобальную работу над ошибками, окинув при этом все системы с высока. В итоге поменял всё, кроме кукурузы, и добавил простую, с правилом в одно предложение, систему по соевому жмыху. Всё свёл в тезисы. Получились вот такие вот умозаключения (первое - общее, остальные - по конкретным системам):

• Никакой остановки в торговой работе. Планки по ограничению прибыли на неделю и на месяц отсутствуют. Постоянство в правилах. Неизменное выполнение работы всех систем без каких-либо исключений, включая противоречия с интуицией, техническим анализом и всего прочего, что мешает исполнению правил полученных систем.
• Нефть. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Инверсная разнотейковая система с отслеживанием ситуации в положительной зоне, адаптация к характеру поведения цены в этой зоне и возможное сокращение максимальной прибыли до оптимального значения.
• Кукуруза. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Импульсная пирамидная система, работающая в сторону новейшего импульса начала новой торговой недели.
• Соевый жмых. Базовый лот = 1 контракт на 30,000$. Система тренда прошедшего торгового дня, лимитно-пробойная, но одноордерная. Открытая позиция никогда не переносится через субботу-воскресенье (в отличие от всех остальных систем).
• Пшеница. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Многоуровневая лимитная система с возможностью как доливки, так и пирамидинга. Работает с трендом прошедшего торгового дня и имеет вариационный лот в пирамидном ордере.
• Природный газ. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Высокоадаптационная система, использующая тренд трёх последних торговых дней. Пошаговая установка ордеров на протяжении двух торговых дней (всего 2 ордера) в зависимости от развития событий на ценовом графике. Использование специальной канальной подсистемы "Б" в случае изначально заканального расположения последней торговой цены. Также, как и с нефтью, система может уменьшить максимальную прибыль в сделке в случае настораживающей для алгоритма ситуации в положительной зоне блуждающей цены.

Я сказал. Я сделал.